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期刊论文
黄大豆1号期货收益率体制转换模型分析
黄大豆1号期货收益率体制转换模型分析
来源 :河南科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:CT19850329
【摘 要】
:
叙述了隐马尔科夫模型对于大豆期货收益率的建模过程.对2011年黄大豆1号各期合约的收益率进行了两状态体制转换分析,分别得到了正收益状态和负收益状态的均值和平均持续时间.
【作 者】
:
郝晓斌
梅婷
【机 构】
:
河南工程学院数理科学系,河南工程学院财务处
【出 处】
:
河南科学
【发表日期】
:
2012年11期
【关键词】
:
大豆期货
收益率
马尔科夫体制转换模型
soybean future
rate of return
Markov regime switching mode
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叙述了隐马尔科夫模型对于大豆期货收益率的建模过程.对2011年黄大豆1号各期合约的收益率进行了两状态体制转换分析,分别得到了正收益状态和负收益状态的均值和平均持续时间.
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