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研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质.最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szeg的猜想.
奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析
【摘 要】
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研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质.最后,在奇异协方差阵下进行了无套
【机 构】
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中山大学数学与计算科学学院
【出 处】
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中山大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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