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应用向量白回归EGARCH模型，对中国黄金市场与外汇市场问的收益与波动溢出效应进行经验分析。研究显示：美元兑人民币汇率和中国黄金不存在收益溢出效应，欧元兑人民币汇率对黄金存在负向溢出效应；危机期间市场之间新息冲击的“杠杆效应”减弱，对黄金走势持乐观态度，但波动性比较大。
基于EGARCH模型对中国黄金市场的实证研究
【摘 要】
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应用向量白回归EGARCH模型，对中国黄金市场与外汇市场问的收益与波动溢出效应进行经验分析。研究显示：美元兑人民币汇率和中国黄金不存在收益溢出效应，欧元兑人民币汇率对黄金存
【机 构】
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福建江夏学院电子信息科学技术系
【出 处】
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福建工程学院学报
【发表日期】
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2011年3期
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