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本文从定义信用违约联结票券出发,介绍了JarrowandTurnbul(1995)违约强度模型。然后在该模型的基础上,针对不同的公司,假设违约时间独立同服从指数分布且与利率期间结构独立,分别就t=0与0
信用违约联结票券的定价
【摘 要】
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本文从定义信用违约联结票券出发,介绍了JarrowandTurnbul(1995)违约强度模型。然后在该模型的基础上,针对不同的公司,假设违约时间独立同服从指数分布且与利率期间结构独立,
【机 构】
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中南大学湖南财经高等专科学校410205
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2006年1期
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