多点重设期权定价公式

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lipengzhangchinese
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
文章在风险中性市场中,把Liao和Wang建立的多点重设看涨期权,在无风险利率、股利率、瞬时波动率为时间的函数的情形下进行了推广,并求出了多点重设看涨期权的定价公式,同时对多点重设看跌期权进行了定价。最后对Cheng和Zhang与Liao和Wang的重设期权进行了比较分析,进一步说明了Liao和Wang重设期权的一般性。
其他文献
该文应用水量平衡法和波文比-能量平衡法,研究得出刺槐和油松林土面蒸发,蒸腾,林冠截留蒸发的季节变化规律,耗水各分量的比例关系,耗水各分量占总耗水量的比例,林木蒸腾量为57.7%~60.2%,林地土面
文章通过分析天然气长期消费的影响因素及变化特点,认为天然气消费量和影响因素时间序列均存在一个或多个相似期:运用自组织数据挖掘的相似体合成预测方法构建天然气消费量预测
文章采用多属性决策理论对上市公司的财务质量进行评价。首先将财务指标由实数型拓展到区间数,然后根据已知财务信息确定指标权重,建立了相对客观的财务质量评价模型,最后通过实
数字经济是浙江省委、省政府推动高质量发展的“一号工程”。2018年,浙江数字经济总量达2.33万亿元,占GDP的比重达41.54%;今年上半年,浙江数字经济核心产业增加值同比增长14.
对河南省兰考县1985-1995年泡桐大袋蛾发生和防治情况的分析结果表明,泡桐大袋蛾的发生可分为蔓延期(1985-1990年)高峰期(1991-1992年)和破产消亡期(1993-1995年)在发生蔓延期,大袋蛾年扩散速率平均为115%,中发生高峰期,全县受害
随着社会经济的发展,人们的精神文化需求更为迫切,从最基本的物质需求出发,不断向精神文化需求推进,这是人类需求演变的轨迹,这也是文化产业兴盛的重要拉动力量。文化产品和文化服
在日常生活里,时不时会听到人们指责对方“你在搞什么名堂?”但什么是“名堂”,“名堂”一词又是怎么来的,恐怕就知者不多了。
教育改革进程的高速推进,对于高中语文教学工作提出了更高要求,倡导更多新型教学举措在语文课堂教学中的应用。大量教学实践研究表明,合理的运用微课,能够极大的调动起高中学
在现场子样相对较小的条件下,研究具有多阶段试验信息时弹点散布方差的参数估计问题,将Bayes法和Bootstrap法结合起来,给出动态Bayes估计的Bootstrap调整方案,并通过仿真模拟算例
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield