论文部分内容阅读
将1g函数风险理论引入到证券投资领域，提出适用于中国股票市场的1g函数风险度量方法。该方法将股票收益区间均分成若干子区间，计算收益率落在各子区间中的频数求1g函数风险值。同时选取上海证券交易所股票数据对度量方法进行实证检验。检验结果表明，1g函数风险值随区间密度的增加而增长，为使1g函数风险值被限定在固定范围内，文中引入调节因子使1g函数风险值标准化，标准化后的1g函数风险值在子区间数目达到320时趋于稳定。1g函数风险度量方法能有效评估股票风险。