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绩效评估是投资过程的重要组成部分,采用主成分分析可以解决VaR模型中构造投资组合协方差矩阵的正定难题和维数灾难,以RAROC最大化为准则可以利用欧几里得距离评价投资绩效并用Scheffe多重比较进行显著性检验.
证券组合绩效评价方法研究
【摘 要】
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绩效评估是投资过程的重要组成部分,采用主成分分析可以解决VaR模型中构造投资组合协方差矩阵的正定难题和维数灾难,以RAROC最大化为准则可以利用欧几里得距离评价投资绩效并
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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地质技术经济管理
【发表日期】
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2002年4期
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