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基于分数布朗运动的非线性滤波
基于分数布朗运动的非线性滤波
来源 :数学研究与评论 | 被引量 : 0次 | 上传用户:backpacker
【摘 要】
:
本文研究一类由Host指数为1/2〈H〈1的分数布朗运动(FBM)所引起的观测过程的非线性滤波问题,考虑关于分数布朗运动的—个再生核希尔伯特空间(RKHS),并且导出了—个异常化的最优滤波
【作 者】
:
陈耀辉
【机 构】
:
华中科技大学数学系,南京财经大学经济学院
【出 处】
:
数学研究与评论
【发表日期】
:
2005年4期
【关键词】
:
非线性滤波
分数布朗运动
再生核希尔伯特空间
随机微分方程.
nonlinear filtering
fractional Brownian motion
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本文研究一类由Host指数为1/2〈H〈1的分数布朗运动(FBM)所引起的观测过程的非线性滤波问题,考虑关于分数布朗运动的—个再生核希尔伯特空间(RKHS),并且导出了—个异常化的最优滤波的“分数”Zakai方程.
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