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本文研究一类由Host指数为1/2〈H〈1的分数布朗运动（FBM）所引起的观测过程的非线性滤波问题，考虑关于分数布朗运动的—个再生核希尔伯特空间（RKHS），并且导出了—个异常化的最优滤波的“分数”Zakai方程．
基于分数布朗运动的非线性滤波
【摘 要】
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本文研究一类由Host指数为1/2〈H〈1的分数布朗运动（FBM）所引起的观测过程的非线性滤波问题，考虑关于分数布朗运动的—个再生核希尔伯特空间（RKHS），并且导出了—个异常化的最优滤波
【机 构】
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华中科技大学数学系,南京财经大学经济学院
【出 处】
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数学研究与评论
【发表日期】
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2005年4期
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