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摘 要 本文设计了一种亚式风格的可重置执行价格期权；严格证明了可重置执行边界的存在性，以及连续区域与重置区域的单连通性；利用HartmanWatson分布，写出了可重置期权的定价公式，并利用此公式给出了可重置执行边界的一种新的数值算法.
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[3] 郭宇权.金融衍生产品数学模型[M].第2版.北京：世界图书出版公司北京公司，2010：243.
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