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期刊论文
基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究
基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究
来源 :沈阳航空工业学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vsrabbithhf
【摘 要】
:
介绍了CVaR的概念及算法,并利用CVaR对风险进行度量,提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型。利用股票数据进行了实证分析,验证了模型的有效性。
【作 者】
:
魏丹
单锋
【机 构】
:
沈阳航空航天大学
【出 处】
:
沈阳航空工业学院学报
【发表日期】
:
2010年3期
【关键词】
:
CVAR
风险度量
投资组合
CVaR
risk measurement
portfolio selection
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介绍了CVaR的概念及算法,并利用CVaR对风险进行度量,提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型。利用股票数据进行了实证分析,验证了模型的有效性。
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