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在Markowitz的均值-方差模型的基础上,讨论了股票价格中偏度的重要性,并由此引出了一个同时考虑均值、方差和偏度的多目标投资组合选择模型.提出了对该模型进行求解的进化规划算法,同时也说明了用进化规划方法处理多目标优化问题的合理性.用一个算例验证了采用进化规划技术求解多目标投资组合选择模型是有效的.