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动态投资组合保险策略绩效实证研究
动态投资组合保险策略绩效实证研究
来源 :黑龙江对外经贸 | 被引量 : 0次 | 上传用户:q19891210626
【摘 要】
:
本文介绍了三种动态投资组合保险策略:CM(固定组合)保险策略、B&H(买入持有)保险策略以及CPPI(固定比例投资组合)保险策略。通过采用深圳成份指数,对不同市场走势,设置不同的保底比例和
【作 者】
:
卢洁
【机 构】
:
东北财经大学
【出 处】
:
黑龙江对外经贸
【发表日期】
:
2006年11期
【关键词】
:
CM策略
B&H策略
CPPI策略
动态投资组合
保险策略
绩效
实证研究
深圳成份指数
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本文介绍了三种动态投资组合保险策略:CM(固定组合)保险策略、B&H(买入持有)保险策略以及CPPI(固定比例投资组合)保险策略。通过采用深圳成份指数,对不同市场走势,设置不同的保底比例和乘数,仓位进行逐日调整,实证分析了三种策略的保险绩效。
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