【摘 要】
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基于监管者视角,通过构建三种的不同的ΔCoVaR模型,研究了2011年6月-2016年9月中国银行业系统性风险的特征,从截面和时间维度比较了这三种ΔCo Va R模型对中国银行业市场的适
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基于监管者视角,通过构建三种的不同的ΔCoVaR模型,研究了2011年6月-2016年9月中国银行业系统性风险的特征,从截面和时间维度比较了这三种ΔCo Va R模型对中国银行业市场的适用度的差异。研究表明,改进的Copula-ΔCoVaR相比其他ΔCoVaR模型,不仅在截面维度能够准确地识别系统重要性银行,而且在时间维度对金融风险事件十分敏感,能够精准地度量中国银行业系统性风险水平。建议监管当局将Copula-ΔCoVaR作为监测银行业系统性风险的核心指标,实施宏观审慎政策,从而增强金融监管的前瞻性,提高宏观调控的有效性。
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