常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数

来源 :中南民族大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yoki1120
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考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式,同时还得出破产时赤字的概率分布.
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