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在险价值是度量市场风险的一种普遍使用的工具,是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论与泊松过程于VaR的计算。这种新方法是VaR度量方法中最稳健的方法之一。
极值VaR度量的一个新方法研究
【摘 要】
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在险价值是度量市场风险的一种普遍使用的工具,是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论与泊松过程于VaR的计算。这种新方法是VaR度量方法中最稳健的方法之一。
【机 构】
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云南师范大学数学学院
【出 处】
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井冈山大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年3期
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