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文章在介绍Merton模型基础上，指出传统期权法度量违约概率模型的缺陷，进而结合我国实际．把违约看成是分别由以现金流为标的、债务为行使价和以违约成本为标的、违约收益为行使价的两份期权，提出从偿还能力和偿还意愿两个方面度量违约概率的模型。
对期权法度量违约概率模型的改进
【摘 要】
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文章在介绍Merton模型基础上，指出传统期权法度量违约概率模型的缺陷，进而结合我国实际．把违约看成是分别由以现金流为标的、债务为行使价和以违约成本为标的、违约收益为行使价
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年5期
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