切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
美式期权价格的积分表示及其数值方法
美式期权价格的积分表示及其数值方法
来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tewy001
【摘 要】
:
本文利用Laplace变换方法得到带连续红利的美式看涨期权价格的积分表示,以及最优执行边界满足一个非线性的第二类Volterra积分方程。然后用数值积分公式给出了积分议程的数值
【作 者】
:
刘亚平
吕涛
【机 构】
:
四川大学数学学院
【出 处】
:
工程数学学报
【发表日期】
:
2004年F12期
【关键词】
:
积分表示
连续
VOLTERRA积分方程
数值解
数值方法
数值积分
LAPLACE变换
红利
美式看涨期权
价格
American option pricin
【基金项目】
:
This work is supported by Ph.D.foundation of the Ministor of Education,China
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文利用Laplace变换方法得到带连续红利的美式看涨期权价格的积分表示,以及最优执行边界满足一个非线性的第二类Volterra积分方程。然后用数值积分公式给出了积分议程的数值解,从而得到了带连续红利的美式看涨期权价格及其执行边界的数值解。
其他文献
非线性抛物型积分微分方程Wilson元逼近的收敛阶估计
将四边形Wilson元应用于二维空间中的一类非线性抛物型积分微分方程,研究近似解与精确解的误差估计,得到了半离散Galerkin近似解与精确解的最优L2模与Sh模误差估计,并且证明
期刊
抛物型积分微分方程
WILSON元
parabolic integro-differential equation
Wilson element
影响职业教育教学质量的因素及对策
职业教育近年来取得了长足的进步和发展 ,但也存在着方方面面的问题 ,其中教育教学质量问题尤为突出。这里面有办学目标、教学改革、课程结构、师资水平、生源等多方面的因素
期刊
职业教育
教育教学质量
教学改革
课程体系
个人
实践技能
完备秘密共享方案的条件
秘密共享方案是当今密码学研究的热点之一,它在信息安全领域有重要的应用,而关于秘密共享方案的完备性,即无条件安全性的证明则是一件不容易的事情.本文研究了一类特殊的秘密
期刊
秘密共享方案
访问结构
概率
密码学
secret sharing schemes
access structure
probability
青藏、伊朗高原地区300hPa温度场异常与我国降水的关系
青藏高原、伊朗高原地区下垫面的热力异常在300hPa温度场上有明显的特征,本文利用SVD诊断方法分析了300hPa温度场异常与我国区域降水的关系.分析表明:(1)伊朗高原南部和青藏
期刊
青藏高原
伊朗高原
300
hPa温度
中国降水
SVD分析
Iranian Plateau
Qinghai-Xizang Plateau
300 hPa
—η模式中高分辨边界层方案及对降水影响的数值试验
利用16层垂直不等距中尺度1模式,引入高分辨边界层湍流闭合方案,且将垂直分层加密至21层。将改进后的模式用于边界层过程的模拟,结果表明,改进后的模式能较好地模拟出边界层的日
期刊
—η坐标模式
暴雨
混合层
地表通量
An η coordinate model
Heavy rain
Mixed layer
Surface flux
科技成果产业化的理论与实践
要把“科教兴国”战略落到实处,必须推进科技成果产业化的进程。文章从理论上阐述了科技成果产业化的重要意义,分析了科技成果产业化的重点与难点,总结了科技成果产业化的实践经
期刊
科技成果产业化
理论与实践
产业化机制
科技产业
科技开发
大院大所
需求不足
第三产业
经济发展
区域特色
关于集值逆上鞅收敛性的若干结果
给出了集值逆上鞅的一些结论,在此基础上研究了集值逆上鞅在Kuratowski-Mosco收敛意义下及弱收敛意义下的收敛性.
期刊
集值逆上鞅
随机集
弱收敛
Kuratowski-Mosco收敛
set-valued inverse supermartingale
random set
挡住衰老的脚步
你是否提前衰老 怎样才能在日常生活中提前发现那些衰老特征呢?用下面指标进行一下自我测定: 一、清晨一起床就感到身体不适。 二、上楼或行走时,容易摔跤。 三、不愿接触平时喜爱接触的人。 四、讲话经常出错,有时前言不搭后语。 五、厌恶油腻食物,饭菜中喜欢加入浓厚的调味品。 六、双手觉得发紧、发硬。 七、经常不由自主地打哈欠。 八、不由自主地常用手托腮。 九、习惯于把脚放在椅子上
期刊
衰老
日常生活
身体不适
试论知识经济与档案人员的素质
本文论述知识经济对档案事业提出的挑战和对档案人员素质的要求,分析了上前高校档案工作和人员素质的现状及存在的问题,并提出了解决问题的意见。
期刊
知识经济
档案工作
人员素质
高校
现代化管理
河北省沙尘暴天气成因分析
分析了河北省沙尘暴天气的演变特征, 在此基础上又从气候及大气环流形势变化、动力诊断等方面对河北省沙尘暴天气成因进行了初步分析.结果表明: 近年来河北省地区春季降雨持
期刊
河北省
沙尘暴
环流形势
Hebei Province
Sand storm
Circulation situation
与本文相关的学术论文