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本文利用Laplace变换方法得到带连续红利的美式看涨期权价格的积分表示，以及最优执行边界满足一个非线性的第二类Volterra积分方程。然后用数值积分公式给出了积分议程的数值解，从而得到了带连续红利的美式看涨期权价格及其执行边界的数值解。
美式期权价格的积分表示及其数值方法
【摘 要】
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本文利用Laplace变换方法得到带连续红利的美式看涨期权价格的积分表示，以及最优执行边界满足一个非线性的第二类Volterra积分方程。然后用数值积分公式给出了积分议程的数值
【机 构】
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四川大学数学学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2004年F12期
【基金项目】
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This work is supported by Ph.D.foundation of the Ministor of Education,China
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