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研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。
赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型
【摘 要】
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研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。
【机 构】
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蚌埠学院理学院
【出 处】
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安徽电子信息职业技术学院学报
【发表日期】
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2018年6期
【基金项目】
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安徽省自然科学基金(1808085MA02),安徽省大学生创新创业项目(201611305051,201711305095).
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