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本文考虑受随机因素影响的股票价模型，投资者仅知道的股价信息(公共信息)和“边信息”的效用优化问题．我们利用测度的变换和投影，给出了具有“边信息”和不具“边信息”两种情况下的最优财富形式．对于对数效用函数，我们比较最优效用，讨论了“边信息”的影响。
“边信息”的效用优化及其影响
【摘 要】
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本文考虑受随机因素影响的股票价模型，投资者仅知道的股价信息(公共信息)和“边信息”的效用优化问题．我们利用测度的变换和投影，给出了具有“边信息”和不具“边信息”两种情况
【机 构】
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上海交通大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2004年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目 (1 0 1 71 0 6 6 )
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