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基于进入过程带扰动风险模型的破产概率
基于进入过程带扰动风险模型的破产概率
来源 :重庆邮电大学学报(自然科学版) | 被引量 : 1次 | 上传用户:shilinjun2000
【摘 要】
:
在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型。在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。
【作 者】
:
唐加山
励源芝
【机 构】
:
南京邮电大学理学院,DepartmentofStatisticsandProbability
【出 处】
:
重庆邮电大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2009年06期
【关键词】
:
风险模型
进入过程
扰动
破产概率
鞅方法
insurance risk model entrance process perturbation ruin pr
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在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型。在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。
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