【摘 要】
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文章运用FIGARcH模型进行残差波动性的拟合，并将FIGARcH模型与时变copula模型联合构建时变Copula－FIGARCH模型来计算动态套期保值率，同时运用VaR、ES风险管理指标进行评价。结果
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文章运用FIGARcH模型进行残差波动性的拟合，并将FIGARcH模型与时变copula模型联合构建时变Copula－FIGARCH模型来计算动态套期保值率，同时运用VaR、ES风险管理指标进行评价。结果发现，长、短记忆copula模型在不同风险情况下的套保效果各有优劣，但长记忆边缘分布的Copula模型有一定比较优势。
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