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在非线性Black-Scholes模型下,研究了Bala期权定价问题.首先利用双参数摄动方法,将Bala期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了Bala期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.
非线性Black-Scholes模型下Bala期权定价
【摘 要】
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在非线性Black-Scholes模型下,研究了Bala期权定价问题.首先利用双参数摄动方法,将Bala期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程
【机 构】
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陕西铁路工程职业技术学院基础部
【出 处】
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高校应用数学学报A辑
【发表日期】
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2016年1期
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