【摘 要】
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将Heston期权定价模型应用于我国期权市场,选择50ETF期权在2020年10月27日这一天不同执行价格和不同到期期限的29支期权,通过设置模型价格和实际价格只差的目标函数,运用模拟
【机 构】
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广州大学松田学院,广东 广州 510000;广州大学松田学院,广东 广州 510000
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将Heston期权定价模型应用于我国期权市场,选择50ETF期权在2020年10月27日这一天不同执行价格和不同到期期限的29支期权,通过设置模型价格和实际价格只差的目标函数,运用模拟退火算法优化Heston模型的参数,使得目标函数达到最小值.根据优化好的参数,运用Heston模型计算10月28日这29支期权的价格,并与当天的市场价格进行比较,得出该模型能较好地吻合市场价格.
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