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文章利用控制变量方法将目标估计量与其相关且值已知的估计量相关联,以改进蒙特卡洛积分的估计,在理论上探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,并指出对偶抽样方法可看作控制变量方法的特例,最后结合实例分析验证了前面的结论。
利用控制变量方法缩减蒙特卡洛方差
【摘 要】
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文章利用控制变量方法将目标估计量与其相关且值已知的估计量相关联,以改进蒙特卡洛积分的估计,在理论上探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,并指出对偶抽样方法可看作
【机 构】
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f天水师范学院数学与统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11665019）,天水师范学院中青年教师科研资助项目（TSA1506）
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