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金融业风险度量是风险管理的重要环节,VaR作为量化风险的方法之一得到了广泛的应用。文章在介绍金融业风险管理体系的基础上,重点介绍了VaR的几种计算方法,同时对其进行比较,最后提出计算的改进方案。
VaR计算的不同方法及其比较
【摘 要】
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金融业风险度量是风险管理的重要环节,VaR作为量化风险的方法之一得到了广泛的应用。文章在介绍金融业风险管理体系的基础上,重点介绍了VaR的几种计算方法,同时对其进行比较,
【机 构】
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中央财经大学保险学院;
【出 处】
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新西部
【发表日期】
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2010年10期
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