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文章在一类特殊的＂习惯形成＂效用函数的框架下讨论了长期资产配置。在一系列为简化问题而作的假设之下,推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法。
时间不可分效用函数下的最优资产配置研究
【摘 要】
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文章在一类特殊的＂习惯形成＂效用函数的框架下讨论了长期资产配置。在一系列为简化问题而作的假设之下,推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年8期
【基金项目】
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教育部科技创新工程重大项目培育资金项目资助（708040）,上海财经大学‘211工程’三期重点学科建设资助项目
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