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文章研究了后悔最小化的最优投资问题，利用随机控制理论中的HJB方程给出了最优投资策略的表达式。结果表明，在存在后悔心理时，投资者存在看跌心理。和效用最大化时相比，投资策略之差为两个函数的弹性系数比，并且随着初始财富的增加和投资期限的延长，两个投资策略会趋同。
后悔最小化的最优投资策略研究
【摘 要】
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文章研究了后悔最小化的最优投资问题，利用随机控制理论中的HJB方程给出了最优投资策略的表达式。结果表明，在存在后悔心理时，投资者存在看跌心理。和效用最大化时相比，投资策略
【机 构】
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中国人民大学统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年2期
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