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研究了使对冲基金管理者和投资者收益最大化的对冲基金最优投资模型,考虑了通胀因素对其投资收益的影响.首先,定义投资者和管理者的价值函数,刻画基金管理者的最优投资问题.其次,通过随机分析和动态规划的方法得出管理者在考虑通胀情形下最优投资杠杆.最后,对结果进行数值分析,并解释其经济意义.
通胀环境下对冲基金最优投资策略
【摘 要】
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研究了使对冲基金管理者和投资者收益最大化的对冲基金最优投资模型,考虑了通胀因素对其投资收益的影响.首先,定义投资者和管理者的价值函数,刻画基金管理者的最优投资问题.
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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安徽工程大学学报
【发表日期】
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2015年02期
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