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基于跳扩散过程的欧式交换期权定价

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：kdkd03
【摘 要】
：
摘 要 考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题，运用无套利理论推导出期权价值微分方程，利用变换计价单位的方法，得到交换期权的显示定价公式.　　关键词 跳扩散过程;交换期权;随机微分方程　　中图分类号 O211．6 文献标识码 A　　Pricing of European Exchange Options on Jump Diffusion Process Model　　　
【作 者】
：
黄双双 贺战兵 
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2011年1期
【关键词】
：
跳扩散过程 交换期权 随机微分方程 jump-diffusion process   exchange option   stochastic differen 
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　　摘 要 考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题，运用无套利理论推导出期权价值微分方程，利用变换计价单位的方法，得到交换期权的显示定价公式. 全文查看链接 　　 λE(F(S1(1 X1),S2(1 X2),t)－ 全文查看链接 　　=∑ 全文查看链接
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