【摘 要】
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随着我国利率市场化进程的加快．市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理．利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手．重
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随着我国利率市场化进程的加快．市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理．利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手．重点研究利率衍生品定价的动态利率模型。首先运用两种代表性无套利利率模型Hull—White以及BDT（Black—Derman—Toy）模型对中国市场进行了定价实证对比．探讨利率期限结构的选择对模型效果的影响：接着运用Hull—White模型对银行间市场可回售债券进行了定价．指出了利率处在加息预期之中可回售债券并不存在明显的溢价。
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