基于混合卡尔曼粒子滤波算法的期权定价方法

来源 :计算机应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户：LXX_ACCP

【摘要】

：

针对金融领域的期权定价问题,为提高粒子滤波算法对期权价格的估计精度,提出使用混合卡尔曼粒子滤波算法(MKPF)进行期权价格预测,该算法使用Unscented卡尔曼滤波器和扩展卡尔曼滤波器作为混合建议分布产生重要采样密度。在某一时刻,每一个粒子首先经过Unscented卡尔曼滤波器更新得到一个状态估计值,然后以该估计值作为扩展卡尔曼滤波器的先验估计再次更新粒子,得到该时刻最终的估计值。实验中针对经典

【作者】

：

王法胜张应博董宗然

【机构】

：

大连东软信息学院计算机科学与技术系,大连理工大学城市学院

【出处】

：

计算机应用

【发表日期】

：

2009年12期

【关键词】

：

粒子滤波期权定价建议分布 B—S模型 particle filter option pricing proposal distribution B-S mo

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