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Black-scholes期权定价公式的推导过程相当复杂,需要用到随机过程和求解随机微分方程等较高深的数学工具,本文将在风险中性的假设下给出两种Black-scholes期权定价公式的简洁推导方法,使得具有概率统计和微积分基本知识的读者也能理解并欣赏这一公式的导出过程。
在风险中性的假设下求证Black-scholes公式
【摘 要】
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Black-scholes期权定价公式的推导过程相当复杂,需要用到随机过程和求解随机微分方程等较高深的数学工具,本文将在风险中性的假设下给出两种Black-scholes期权定价公式的简洁
【机 构】
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合肥工业大学数学系,合肥师范学院数学系
【出 处】
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合肥师范学院学报
【发表日期】
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2008年03期
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