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通过添加一个正则化因子OC，使时间序列AR（n）模型的最小二乘估计（X’X）-’X’Y变为（X’X＋αl）-^1X’Y，改善了时间序列分析模型中信息矩阵的病态程度，避免了时间序列分析模型产生不适定；经济统计数据分析表明，新的正则化时间序列分析模型在一定程度上起到了稳定所求参数的作用。
正则化的时间序列AR模型及其在经济分析中的应用
【摘 要】
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通过添加一个正则化因子OC，使时间序列AR（n）模型的最小二乘估计（X’X）-’X’Y变为（X’X＋αl）-^1X’Y，改善了时间序列分析模型中信息矩阵的病态程度，避免了时间序列分析模型产生不适定；经
【机 构】
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湖南交通职业技术学院,长沙理工大学交通运输工程学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2010年2期
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