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期刊论文
基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型
基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型
来源 :淮北师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:f11034
【摘 要】
:
文章运用CreditRisk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原CreditRisk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违
【作 者】
:
卞乐乐
侯为波
【机 构】
:
淮北师范大学数学科学学院
【出 处】
:
淮北师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2018年3期
【关键词】
:
CREDITRISK+模型
风险度量
清算LGD
Credit Risk+model
risk measurement
workout LGD
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文章运用CreditRisk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原CreditRisk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违约损失率.同时,采用更有效的CVaR方法度量风险,提高违约损失的计算精度.
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