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不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价
不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价
来源 :吉林化工学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cdl872
【摘 要】
:
不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌
【作 者】
:
刘兆鹏
【机 构】
:
宿州学院数学与统计学院
【出 处】
:
吉林化工学院学报
【发表日期】
:
2020年7期
【关键词】
:
指数O-U过程
不确定理论
不确定微分方程
几何平均亚式期权
exponential O-U processuncertainty theoryuncertai
【基金项目】
:
安徽省教育厅科研项目(SK2018A0472),宿州学院科学研究重点项目(2019yzd17),安徽省教育厅质量工程项目(2019jyxm0455,2019mooc319)
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不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌期权定价公式,并讨论了不确定期权定价公式的数学性质,最后给出一些数值算例.
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