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借助随机动态规划方法建立了多阶段平行复合实物期权的定价模型,对平行复合实物期权的定价模型进行了探讨,进而对含有平行复合实物期权的投资项目价值进行评价得出:随机动态规划方法是对以一个投资项目为标的资产的平行复合实物期权进行定价的有效工具.
平行复合实物期权的定价研究
【摘 要】
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借助随机动态规划方法建立了多阶段平行复合实物期权的定价模型,对平行复合实物期权的定价模型进行了探讨,进而对含有平行复合实物期权的投资项目价值进行评价得出:随机动态
【机 构】
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西安理工大学工商管理学院,西安理工大学工商管理学院,西安理工大学工商管理学院 西安710054,西安710054,西安710054
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2006年11期
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