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期刊论文
定常型三叉树欧式期权定价模型
定常型三叉树欧式期权定价模型
来源 :曲靖师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shmily2
【摘 要】
:
利用参数间的相对关系,给出三叉树欧式看涨期权的两类不同离散定价公式.最后部分将所涉及到的重要参数近似化,利用统计知识和可观察到的相关数据,便可得到这些参数的估计值.
【作 者】
:
黑志华
杨美琼
【机 构】
:
曲靖师范学院
【出 处】
:
曲靖师范学院学报
【发表日期】
:
2006年6期
【关键词】
:
三叉树模型
欧式看涨期权
风险中性测度
几何布朗运动
ternary option pricing model
European call option
ri
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利用参数间的相对关系,给出三叉树欧式看涨期权的两类不同离散定价公式.最后部分将所涉及到的重要参数近似化,利用统计知识和可观察到的相关数据,便可得到这些参数的估计值.
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