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期刊论文
分数布朗运动下信用风险首次触发范式
分数布朗运动下信用风险首次触发范式
来源 :价值工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jill0401
【摘 要】
:
在假设公司资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动的条件下,建立信用风险首次触发范式。
【作 者】
:
李慧玲
【机 构】
:
西安工程大学理学院
【出 处】
:
价值工程
【发表日期】
:
2008年2期
【关键词】
:
分数布朗运动
违约概率
股票价格
风险债券
Fractional Brownian Motion
Probability of default
the pr
【基金项目】
:
基金项目:陕西省教育厅自然科学专项基金项目(05JK207).
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在假设公司资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动的条件下,建立信用风险首次触发范式。
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