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VAR的理论依据来自马科维茨,从公司全局的角度考虑投资组合的整体风险.所以,VAR考虑的是杠杆作用、分散投资的效果.VAR是总结在一定置信区间内,发生超过某一目标区域范围的预计最大亏损.更严格的说,VAR描述了在一定的目标区域范围内,收益和损失的与其分布的分位数.
VAR方法及其在期货市场应用
【摘 要】
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VAR的理论依据来自马科维茨,从公司全局的角度考虑投资组合的整体风险.所以,VAR考虑的是杠杆作用、分散投资的效果.VAR是总结在一定置信区间内,发生超过某一目标区域范围的预
【机 构】
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西南财经大学金融学院;
【出 处】
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大众商务（下半月）
【发表日期】
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2011年1期
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