【摘 要】
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文章把非对称指数幂分布(AEPD)标准化为标准非对称指数幂分布(SSAEPD),通过高斯连接函数(Gaussian Copula)将其应用到向量自回归模型(VAR)中,构造一个新的模型--VAR-GC-SSAEP
【基金项目】
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南开大学中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助项目
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文章把非对称指数幂分布(AEPD)标准化为标准非对称指数幂分布(SSAEPD),通过高斯连接函数(Gaussian Copula)将其应用到向量自回归模型(VAR)中,构造一个新的模型--VAR-GC-SSAEPD模型,并利用Matlab生成多元时间序列的模拟数据,分别拟合正态分布的向量自回归模型和VAR-GC-SSAEPD模型,然后采用赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)以及对模型真实参数估计的准确度来比较两个模型的优劣。最终得出VAR-GC-SSAEPD模型相比于VAR模型更优的结论。
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