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带投资和干扰的相依多险种风险模型的破产概率
带投资和干扰的相依多险种风险模型的破产概率
来源 :福州大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:amexiao428
【摘 要】
:
研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.考虑到单一险种在描述风险过程中存
【作 者】
:
蒋兰青
施齐焉
【机 构】
:
福州大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
福州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2012年1期
【关键词】
:
广义齐次Poisson过程
多险种
干扰
稀疏过程
破产概率
generalized Poisson process
multiple-type insura
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研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.考虑到单一险种在描述风险过程中存在的局限性,将模型推广到多险种的情形,得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
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