【摘 要】
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全球期权交易大多是美式期权,但美式期权的路径依赖特征导致其比欧式期权定价更具复杂性.Black-Scholes定价模型对美式看跌期权不存在解析公式,无法求其精确解.一些比较成熟
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全球期权交易大多是美式期权,但美式期权的路径依赖特征导致其比欧式期权定价更具复杂性.Black-Scholes定价模型对美式看跌期权不存在解析公式,无法求其精确解.一些比较成熟的数值计算方法对美式期权定价有局限性:如Monte Carlo模拟法是前导程序,而美式期权的边界是自由的,故Monte Carlo模拟法不能正确对其定价;二叉树定价模型虽然适合各种期权估价,但存在缺陷,如精度问题.控制变量技术是一种方差缩减方法,利用控制变量技术修正二叉树定价模型定价的美式期权价值,可以提高美式期权估值的精度.
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