【摘 要】
:
基于均值-方差模型,运用多先验方法研究风险资产期望收益具有不确定性下的多先验资产组合优化问题.通过引入一组约束常数测度期望收益的不确定性程度,给出真实期望收益的置信
论文部分内容阅读
基于均值-方差模型,运用多先验方法研究风险资产期望收益具有不确定性下的多先验资产组合优化问题.通过引入一组约束常数测度期望收益的不确定性程度,给出真实期望收益的置信区间,构建多先验资产组合最大-最小化模型,运用拉格朗日法获得模型的最优封闭解,并以上证50指数中8只股票2011年7月到2016年6月的月度收益数据为样本予以实证.结果表明,多先验资产组合权重是均值-方差资产组合权重与最小方差资产组合权重的加权平均;某一适当约束常数下的多先验资产组合的业绩高于均值-方差资产组合;多先验资产组合的稳定性强于均值-
其他文献
宁夏被国外友人誉为中国的"穆斯林省"和"伊斯兰教省",这里的清真饮食文化独具特色,品种繁多,色香味美,在西北地区广为流传,但具有清真特色的"农家乐"依托宁夏良好的旅游资源
旅游景区栈道多依地势而建,往往缺乏设计及施工过程中的质量控制,存在安全隐患。文章以某新建钢结构栈道的安全评价为工程实例,对栈道工程所处地质条件、上部刚架承载力、铜结构
本研究以具有一定消费自主性的城镇高中独生子女与非独生子女 为研究对象,在实证调查的基础上引进多元分析,从消费动机、消费人格、消费 态度、消费观念、消费自主性及参照群体
索绪尔用“音位学”指称“语音学”,但是他强调“音响形象”的对立带来的意义的差别,因此可以说:索绪尔有明确的现代音位学思想。
从外国竞争经济学理论可以发现,反垄断法限制市场支配地位的立法基础在于维护市场的有效竞争,保障市场机制的健康运作。各国在反垄断立法上对于市场支配地位的称谓不尽相同,
<正> 以小说家著名的现实主义文学巨匠叶圣陶,还是中国最早的童话作家。他的童话大部分收在专集《稻草人》、《古代英雄的石像》里。《稻草人》“是中国有新的健康的儿童读物
对审计风险从形成原因、形成时间、形成主体、表现形式以及能否被控制等不同角度予以科学的分类 ,有利于审计人员增强风险意识 ,正确认识和评估审计风险 ,有效防范和控制风险
在短缺经济条件下,资金匮乏是中小企业发展面临的突出问题之一,分析发达国家中小企业融资难的原因及解决办法,对我国解决中小企业融资难的问题具有借鉴意义。
西方的贵族精神可以追溯到古希腊,其内涵主要包括强烈的自尊、骑士精神、主人意识、社会责任感以及自由的精神。当今,公民精神在中国极度缺乏,表现为自尊精神的异化、契约精
大学生是自杀的高危人群 ,加强对大学生自杀行为的预防和干预具有重要的意义。本文详细探讨了自杀预防、干预的可能性和有效性 ,并提出了自杀预防和自杀危机干预的具体途径和