【摘 要】
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本文通过运用基于时变条件Johnson Su(JSu)密度和包含时变均值和方差形式的两步处理法(Two-step JSu),对1999～2012年我国上证、日本日经、中国台湾加权、新加坡海峡和韩国综合
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本文通过运用基于时变条件Johnson Su(JSu)密度和包含时变均值和方差形式的两步处理法(Two-step JSu),对1999～2012年我国上证、日本日经、中国台湾加权、新加坡海峡和韩国综合指数进行了VaR风险值的估计,并且将JSu和Two-step JSu同计量方法进行了比较.对VaR方法进行比较评价的指标为区域划分、似然测试和价值重要性指标,从区域划分的评价结果看,在异常值数量方面的精确度,JSu和Two-step JSu均不如计量方法好,但是从似然测试和价值重要性评价指标的结果看,前者能够更加准确地测量风险的概率,计量方法在这方面显得比较保守,所需要的风险资本更多,准确度不高.
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