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可转债定价的实证研究:以“巨轮转债”为例
可转债定价的实证研究:以“巨轮转债”为例
来源 :福建金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Calvin521
【摘 要】
:
本文基于可转债定价研究理论,利用双因素模型,通过运用二叉树、Montecarlo模拟、VaR等多种方法对可转债进行实证分析,得出“转债市场存在折价现象,从而应大力发展转债市场以提高
【作 者】
:
张进贵
【机 构】
:
兴业银行晋江支行
【出 处】
:
福建金融
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
二叉树
Monte Carlo模拟
VaR方法
可转债定价
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本文基于可转债定价研究理论,利用双因素模型,通过运用二叉树、Montecarlo模拟、VaR等多种方法对可转债进行实证分析,得出“转债市场存在折价现象,从而应大力发展转债市场以提高流动性”的结论。
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