【摘 要】
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采用DCC-GARCH模型研究开放背景下中国股市国际联动性变化,应用分位点回归的方法探讨了极端条件下国际股市对中国股市的影响规律。主要结论包括:(1)随着一系列开放政策的实施
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采用DCC-GARCH模型研究开放背景下中国股市国际联动性变化,应用分位点回归的方法探讨了极端条件下国际股市对中国股市的影响规律。主要结论包括:(1)随着一系列开放政策的实施,在2007年以后中国股市的国际的联动程度大幅提高,主要体现在国际股市对中国股市的影响;(2)2007年以后中国股市对香港股市具有引导作用;(3)国际股票市场上证A股开盘收益率的系数呈现"U"形图像变化,在极端情况(大涨或者大跌)下,国际股票市场对中国股票市场的冲击更加显著。
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