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为提高传统反转策略的投资回报率,笔者尝试性运用经典数据挖掘算法对反转策略进行改进探索.通过K近邻算法来消除单个交易日股价异常的方法计算股票收益率,构造输家组合,形成K近邻增强反转策略方法.
A股市场的增强反转策略研究
【摘 要】
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为提高传统反转策略的投资回报率,笔者尝试性运用经典数据挖掘算法对反转策略进行改进探索.通过K近邻算法来消除单个交易日股价异常的方法计算股票收益率,构造输家组合,形成K
【机 构】
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杭州电子科技大学经济学院浙江杭州310018
【出 处】
：
现代商业
【发表日期】
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2013年31期
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