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基于极值理论(EVT)方法,利用平均超出量函数,结合判断阈值u改变引起参数估计量的变化,找出合适的阈值,建立了上海股市综合指数极端日收益率的广义帕累托模型(GPD).
关于上海股市指数日收益尾部的实证研究
【摘 要】
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基于极值理论(EVT)方法,利用平均超出量函数,结合判断阈值u改变引起参数估计量的变化,找出合适的阈值,建立了上海股市综合指数极端日收益率的广义帕累托模型(GPD).
【机 构】
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电子科技大学,应用数学学院,四川,成都,610054
【出 处】
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佛山科学技术学院学报（自然科学版）
【发表日期】
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2009年3期
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