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提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中,从而转化为目标函数可分离的动态规划问题,并用离散近似迭代法进行求解。最后采用源自上海证券交易所的实证数据验证了该模型和算法的有效性。
不允许卖空情况下多阶段均值-方差投资组合优化
【摘 要】
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提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中,从而转化为目标函数可分离的动态规划问题,
【机 构】
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武汉科技大学管理学院,华中师范大学社会学院
【出 处】
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武汉科技大学学报
【发表日期】
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2015年4期
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