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综合应用随机分析理论和约化方法 ,研究债券池为三个公司债券的首次违约互换合约的定价问题,分别建立了考虑卖方违约风险和不考虑卖方违约风险首次违约互换合约的数学模型,并得到了相应的合约定价表达式.
首次违约互换合约的定价
【摘 要】
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综合应用随机分析理论和约化方法 ,研究债券池为三个公司债券的首次违约互换合约的定价问题,分别建立了考虑卖方违约风险和不考虑卖方违约风险首次违约互换合约的数学模型,并
【机 构】
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莆田学院数学系
【出 处】
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北华大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（10671103）, 福建省省属高校基金资助项目（2008F5050）
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